結論
1990年以降のデータ
相関係数は-0.058で相関はなし
2000年以降のデータ
相関係数は-0.165で相関はなし ※1990年以降のデータと比較してやや負の相関が増した
2010年以降のデータ
相関係数は0.0012で相関はなし
2020年以降のデータ
相関係数は-0.61で負の相関あり
VIXが35を超えるとS&P500が大きく下落
※VIXが35のラインを点線で表記
35を超えるタイミングでは歴史的なイベントが発生していて、S&P500が大きく下落する傾向にある。
投資歴は数十年。数々の市場の暴落と回復の経験から、インデックス投資を中心にしつつ、道楽で個別株への投資をするコアサテライト戦略で運用するのが基本スタイル。焦らずにのんびりゆったり資産形成中。
